OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR

Returnerer sannsynet for at ein eigedel hamnar mellom to grensenivÄ ved forfall, nÄr ein gÄr ut frÄ at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som fÞljer den stokastiske differensiallikninga.

OPT_PROB_INMONEY equation

” is the asset’s percentage drift, vol is the percentage volatility of the stock, and dW is a random sample drawn from a normal distribution with a zero mean. W is a Wiener process or Brownian motion.

If the optional Strike and PutCall arguments are included, then

The function ignores the possibility of knock-out before maturity.

tip

For relevant background information, visit the Options (finance) and Black-Scholes model Wikipedia pages.


tip

Denne funksjonen er tilgjengeleg sidan LibreOffice4.0


Syntaks

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Drift er den Ärlige aksjekursprosentens frekvens (” i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel sÄ skriv du inn 15 % som 0.15.

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Strike er innlÞysingsprisen pÄ opsjonen og bÞr vera ikkje-negativ.

Put og Call er ein streng som seier om ei innstilling er put («p») eller call («c»).

Eksempel

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.

=OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0,3440.